Forex Forward Rate Definition

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Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Taxa forward Taxa Forward Uma projeção de taxas de juros futuras calculadas a partir de taxas spot ou a curva de rendimentos. Por exemplo, suponha que a obrigação de um ano do governo estava rendendo 2 ea obrigação de dois anos estava rendendo 4. A taxa de um ano para diante representa a taxa de um ano de um ano a partir de agora. Você resolveria a fórmula (1.04) 2 (1.02) (1F). F é 6,03. Forward Rate A taxa de juros ou taxa de câmbio em um contrato a termo com um determinado vencimento. Alguns analistas acreditam que as taxas a termo prevêem com precisão as taxas futuras. Embora outros discutam isso. Forward rate 1. O rendimento esperado de uma determinada garantia de rendimento fixo num determinado momento no futuro. Por exemplo, se o rendimento em letras do Tesouro a 6 meses é esperado para ser 10.5 em um ano, este rendimento é a taxa a prazo em contas de seis meses. 2. A taxa a que uma determinada moeda ou commodity pode ser comprado em um contrato a termo. Diferentemente de outros mecanismos de hedge, tais como futuros de moedas e contratos de opções que exigem um pagamento antecipado por requisitos de margem e pagamentos de prêmios, respectivamente, os forwards de moeda normalmente não exigem um pagamento antecipado quando usados ​​por grandes corporações e Bancos. No entanto, uma moeda forward tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador do contrato ou vendedor não pode ir embora se a taxa bloqueada eventualmente se revela adverso. Por conseguinte, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negoceiam em forwards a prazo podem exigir um depósito de investidores de retalho ou empresas de menor dimensão com as quais não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio a termo é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, suponha uma taxa à vista corrente para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano para dólares americanos de 1,5. Após um ano, com base na paridade da taxa de juros. US1 acrescido de juros a 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros a 3. Ou, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). Assim US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de juros de um ano na presente instância é, portanto, US C1.0655. Note que porque o dólar canadense tem uma taxa de interesse mais elevada do que o dólar de EU, negocia em um disconto dianteiro ao greenback. Além disso, a taxa spot real do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação com a taxa de um ano para a frente no momento. A taxa de câmbio à vista é meramente baseada em diferenciais de taxas de juros e não incorpora expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda funciona como um mecanismo de cobertura Suponha que uma empresa exportadora canadense está vendendo US1 milhão de bens para uma empresa dos EUA e espera receber os rendimentos da exportação de um ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de que o dólar canadense pode ter se fortalecido de sua taxa atual (de 1.0500) por ano a partir de agora, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar dos EUA. O exportador canadense, portanto, entra em um contrato a termo para vender 1 milhão por ano a partir de agora à taxa forward de US1 C1.0655. Se um ano a partir de agora, a taxa à vista é US1 C1.0300, o que significa que o C tem apreciado como o exportador tinha antecipado por bloqueio na taxa de juro, o exportador beneficiou a melodia de C35.500 (vendendo os US1 milhões Em C1.0655, em vez de à taxa de spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa spot de um ano a partir de agora é C1.0800 (ou seja, o C enfraquecido contrariamente às expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500.